Сравнение 3191.HK с SPSM
3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3191.HK returned 7.18%/yr vs 8.45%/yr for SPSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности 3191.HK и SPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3191.HK торгуется в HKD, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3191.HK показывает доходность 55.33%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 22.88%.
3191.HK
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- 33.48%
- С начала года
- 55.33%
- 1 год
- 119.67%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам 3191.HK и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 55.33% | 41.08% | 11.15% | -6.56% | -39.25% | 19.31% | 9.26% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 22.88% | 6.32% | 7.99% | 16.09% | -15.98% | 27.36% | 25.40% |
Correlation
The correlation between 3191.HK and SPSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3191.HK vs. SPSM — Ранг доходности на риск
3191.HK
SPSM
Сравнение 3191.HK c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3191.HK | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.64 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 12.17 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3191.HK и SPSM
Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки SPSM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3191.HK | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -43.27% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.02% | -8.55% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -28.05% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -28.05% | -35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -1.62% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -7.81% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 2.55% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3191.HK и SPSM
Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3191.HK | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.98% | 3.99% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 12.01% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.92% | 17.37% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 21.38% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 22.93% | +18.03% |
Сравнение комиссий 3191.HK и SPSM
3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3191.HK и SPSM
3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.38% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
3191.HK and SPSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.
3191.HK is categorized as China Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.03% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор