PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с SPSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3191.HK returned 10.04%/yr vs 6.20%/yr for SPSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3191.HK торгуется в HKD, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 17.55%.

3191.HK

1 день
1.28%
1 месяц
23.75%
С начала года
59.23%
6 месяцев
65.92%
1 год
130.99%
3 года*
31.05%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SPSM

1 день
1.27%
1 месяц
1.45%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.55%
1 год
33.35%
3 года*
15.69%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		59.23%41.08%11.15%-6.56%-39.25%19.31%-1.68%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		17.55%6.32%7.99%16.09%-15.98%27.36%23.77%

Correlation

The correlation between 3191.HK and SPSM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с FML.AX3191.HK с JPEM3191.HK с SMR3191.HK с IWM3191.HK с 3119.HK
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

3191.HK vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3191.HKSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.92

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.76

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

3.92

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

13.04

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3191.HK vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3191.HKSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.92

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и SPSM

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки SPSM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HKSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-43.27%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-8.55%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-28.05%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-28.05%

-35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

0.00%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-7.87%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.56%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и SPSM

Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HKSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

4.40%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

11.68%

+17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

17.44%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

21.46%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

22.98%

+16.48%

Сравнение комиссий 3191.HK и SPSM

3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и SPSM

3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and SPSM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.

3191.HK is categorized as China Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.05% for SPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор