PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с KBC.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с KBC.BR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) is China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while KBC.BR (KBC Group NV) is a stock. Over the past 5 years, 3191.HK returned 12.76%/yr vs 18.75%/yr for KBC.BR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и KBC.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и KBC Group NV (KBC.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3191.HK торгуется в HKD, в то время как KBC.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBC.BR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 99.59%, что значительно выше, чем у KBC.BR с доходностью 7.19%.

3191.HK

1 день
6.28%
1 месяц
18.19%
С начала года
99.59%
6 месяцев
100.21%
1 год
181.85%
3 года*
43.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

KBC.BR

1 день
0.96%
1 месяц
0.84%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.10%
1 год
40.21%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.75%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и KBC.BR

2026 (YTD)202520242023202220212020
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		99.59%41.08%11.15%-6.56%-39.25%19.31%9.26%
KBC.BR
KBC Group NV		7.19%75.96%26.50%5.68%-17.90%27.09%16.26%

Correlation

The correlation between 3191.HK and KBC.BR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

KBC Group NV

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с 3119.HK3191.HK с JPEM3191.HK с FML.AX3191.HK с SMR3191.HK с SPSM
Часто сравнивают с KBC.BR:
KBC.BR с TSWE.ASKBC.BR с DG.PAKBC.BR с SPYKBC.BR с CS.PAKBC.BR с 3119.HKKBC.BR с OVCHYKBC.BR с DBSDY

Доходность на риск

3191.HK vs. KBC.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KBC.BR
Ранг доходности на риск KBC.BR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBC.BR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBC.BR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBC.BR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBC.BR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBC.BR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c KBC.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и KBC Group NV (KBC.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3191.HKKBC.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
1.70

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.43

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.82

2.14

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

6.17

+15.72

3191.HK vs. KBC.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа KBC.BR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и KBC.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и KBC.BR

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки KBC.BR в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и KBC.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HKKBC.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-95.18%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-18.51%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-28.90%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-48.15%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.53%

-49.84%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

6.47%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и KBC.BR

Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с KBC Group NV (KBC.BR) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBC.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HKKBC.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.57%

6.62%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

19.07%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.00%

23.33%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.43%

29.20%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

31.40%

+8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и KBC.BR

3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBC.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBC.BR
KBC Group NV		4.33%2.88%6.10%4.77%8.82%3.06%0.00%3.65%4.23%3.18%

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and KBC.BR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и KBC.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор