PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с 3119.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с 3119.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and 3119.HK (Global X Asia Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while 3119.HK is a Semiconductors fund tracking the FactSet Asia Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3191.HK returned 31.05%/yr vs 57.88%/yr for 3119.HK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и 3119.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно ниже, чем у 3119.HK с доходностью 100.57%.

3191.HK

1 день
1.28%
1 месяц
23.75%
С начала года
59.23%
6 месяцев
65.92%
1 год
130.99%
3 года*
31.05%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

3119.HK

1 день
-1.86%
1 месяц
28.53%
С начала года
100.57%
6 месяцев
110.91%
1 год
203.30%
3 года*
57.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и 3119.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		59.23%41.08%11.15%-6.56%-39.25%-4.72%
3119.HK
Global X Asia Semiconductor ETF		100.57%65.86%6.88%34.78%-38.81%6.84%

Correlation

The correlation between 3191.HK and 3119.HK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.51

The correlation between 3191.HK and 3119.HK shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

Global X Asia Semiconductor ETF

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с FML.AX3191.HK с JPEM3191.HK с SMR3191.HK с IWM3191.HK с SPSM
Часто сравнивают с 3119.HK:
3119.HK с 3110.HK3119.HK с 2807.HK

Доходность на риск

3191.HK vs. 3119.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
3119.HK
Ранг доходности на риск 3119.HK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3119.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3119.HK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3119.HK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c 3119.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3191.HK3119.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
5.70

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
5.52

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

9.95

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

40.77

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3191.HK vs. 3119.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 3.48, что ниже коэффициента Шарпа 3119.HK равного 5.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и 3119.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3191.HK3119.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

5.70

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.96

-0.72

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и 3119.HK

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки 3119.HK в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и 3119.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HK3119.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-45.34%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-21.26%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-24.59%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.86%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-15.83%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

5.13%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и 3119.HK

Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Global X Asia Semiconductor ETF (3119.HK) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3119.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HK3119.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

12.62%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

31.96%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

37.13%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

28.96%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

28.96%

+10.50%

Сравнение комиссий 3191.HK и 3119.HK

И 3191.HK, и 3119.HK имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и 3119.HK

Ни 3191.HK, ни 3119.HK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and 3119.HK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3191.HK and 3119.HK have the same expense ratio: 0.68% per year.

3191.HK is categorized as China Equities, while 3119.HK is Semiconductors. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while 3119.HK tracks FactSet Asia Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и 3119.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор