Сравнение 3191.HK с JPEM
3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - 3191.HK is a China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while JPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3191.HK returned 10.04%/yr vs 6.25%/yr for JPEM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 3191.HK charges 0.68%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.
Доходность
Сравнение доходности 3191.HK и JPEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3191.HK торгуется в HKD, в то время как JPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.96%.
3191.HK
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 23.75%
- С начала года
- 59.23%
- 6 месяцев
- 65.92%
- 1 год
- 130.99%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам 3191.HK и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 59.23% | 41.08% | 11.15% | -6.56% | -39.25% | 19.31% | -1.68% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 7.96% | 23.14% | 3.69% | 11.00% | -8.88% | 8.70% | 15.04% |
Correlation
The correlation between 3191.HK and JPEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3191.HK vs. JPEM — Ранг доходности на риск
3191.HK
JPEM
Сравнение 3191.HK c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3191.HK | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 2.15 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 8.11 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3191.HK | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 1.68 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок 3191.HK и JPEM
Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и JPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3191.HK | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -40.69% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -10.18% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -14.25% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -21.08% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.84% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -9.40% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 2.70% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3191.HK и JPEM
Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3191.HK | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 4.38% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 11.27% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 13.03% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 13.43% | +26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 16.97% | +22.49% |
Сравнение комиссий 3191.HK и JPEM
3191.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3191.HK и JPEM
3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3191.HK Global X China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.40% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
3191.HK and JPEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.68% for 3191.HK.
3191.HK is categorized as China Equities, while JPEM is Emerging Markets Equities. 3191.HK tracks Factset China Semiconductor Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for 3191.HK and 0.44% for JPEM.
Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и JPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор