PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с SMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) is China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 5 years, 3191.HK returned 10.04%/yr vs 3.98%/yr for SMR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3191.HK торгуется в HKD, в то время как SMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 59.23%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -14.77%.

3191.HK

1 день
1.28%
1 месяц
23.75%
С начала года
59.23%
6 месяцев
65.92%
1 год
130.99%
3 года*
31.05%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

SMR

1 день
-2.25%
1 месяц
1.06%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-47.14%
1 год
-61.59%
3 года*
15.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		59.23%41.08%11.15%-6.56%-39.25%19.31%2.42%
SMR
NuScale Power Corporation		-14.77%-20.82%442.17%-67.94%2.47%-0.35%1.74%

Correlation

The correlation between 3191.HK and SMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с FML.AX3191.HK с JPEM3191.HK с IWM3191.HK с SPSM3191.HK с 3119.HK
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR

Доходность на риск

3191.HK vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3191.HKSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
-0.59

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
-0.61

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.94

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

-0.75

+7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

-1.10

+17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3191.HK vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3191.HKSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

-0.59

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и SMR

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HKSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-87.51%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-82.72%

+61.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-82.72%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-87.51%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-77.37%

+71.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-34.84%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

55.96%

-47.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и SMR

Текущая волатильность для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) составляет 16.63%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HKSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

30.10%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

69.46%

-40.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

104.03%

-65.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

93.26%

-53.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

89.27%

-49.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и SMR

Ни 3191.HK, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and SMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор