PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MK.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.38% против 12.10% соответственно.

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY18MK.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

18MK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.41

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

0.71

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.62

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

2.56

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.41

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

18MK.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-56.78%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-9.10%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-25.43%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-33.92%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-5.67%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-10.75%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.62%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и ^GSPC

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MK.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.36%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.93%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.68%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.80%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.63%

+1.61%