PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 18MK.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MK.DE с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC).

18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 18MK.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
107.66%
392.06%
18MK.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

18MK.DE:

-0.17

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

18MK.DE:

-0.08

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

18MK.DE:

0.99

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

18MK.DE:

-0.13

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

18MK.DE:

-0.30

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

18MK.DE:

9.12%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

18MK.DE:

18.34%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

18MK.DE:

-42.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

18MK.DE:

-15.44%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.45% соответственно.

18MK.DE

С начала года

-8.53%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

-3.04%

5 лет

16.29%

10 лет

8.15%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 18MK.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 18MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.44
18MK.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.91%
-7.88%
18MK.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и ^GSPC

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 7.06% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.06%
6.82%
18MK.DE
^GSPC