Сравнение 18MK.DE с ^GSPC
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 7.01%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.56% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.01%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -6.34% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between 18MK.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
18MK.DE
^GSPC
Сравнение 18MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MK.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.17 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.71 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -51.62% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -7.57% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -23.99% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -23.99% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.42% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.36% | -1.08% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -9.08% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 2.04% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и ^GSPC
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.97% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.16% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.60% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.86% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.61% | +1.69% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор