PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MK.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.14%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 6.52% против 17.97% соответственно.

18MK.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-11.13%
1 год
-16.01%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.07%
10 лет*
6.52%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY18MK.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

18MK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.62

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.02

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.14

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

3.83

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.62

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и ^NDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и ^NDX

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

18MK.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-82.90%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-12.72%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-35.56%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-35.56%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-8.04%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-24.72%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.49%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и ^NDX

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MK.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.69%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

24.94%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.26%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.85%

-2.61%