PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 18MK.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и ^NDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 18MK.DE с ^NDX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).

18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 18MK.DE или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

18MK.DE:

-0.11

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

18MK.DE:

0.01

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

18MK.DE:

1.00

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

18MK.DE:

-0.08

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

18MK.DE:

-0.17

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

18MK.DE:

9.57%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

18MK.DE:

19.24%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

18MK.DE:

-42.41%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

18MK.DE:

-12.78%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.26% против 16.82% соответственно.

18MK.DE

С начала года

-5.65%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-8.23%

1 год

-1.66%

3 года

8.74%

5 лет

16.90%

10 лет

7.26%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.13%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 18MK.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 18MK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и ^NDX

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и ^NDX

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...