Сравнение 18MK.DE с BRK-B
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) is India Equities fund tracking the MSCI India, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.15%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.40% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 6.15%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -7.01% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between 18MK.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
18MK.DE
BRK-B
Сравнение 18MK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.04 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и BRK-B
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -45.91% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -11.04% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -20.62% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -22.31% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -28.74% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.91% | -13.57% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.80% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 4.91% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 4.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.70% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.88% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.40% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.40% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.11% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и BRK-B
Ни 18MK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор