PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MK.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%
Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -13.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.38% против 12.65% соответственно.

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY18MK.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

18MK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.85

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

-1.07

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.79

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

-1.12

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и BRK-B

Ни 18MK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и BRK-B

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

18MK.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-53.86%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-14.95%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-26.58%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-29.57%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-11.57%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-11.07%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

8.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и BRK-B

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MK.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.28%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.68%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.78%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.44%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.14%

+0.10%