PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.72% соответственно.

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.30

Over the past year, the correlation between 18MK.DE and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL18MK.DE с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

18MK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.32

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.66

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.24

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и BRK-B

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-45.91%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-11.04%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-20.62%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-22.31%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-28.74%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-17.01%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.73%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

5.31%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и BRK-B

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.71%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.20%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

14.94%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.37%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.09%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и BRK-B

Ни 18MK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор