PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 7.01%/yr vs 13.07%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.07% соответственно.

18MK.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.71%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-10.22%
3 года*
3.85%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.01%

BRK-B

1 день
-1.48%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.89%
3 года*
11.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-6.34%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.30%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

0.29

Over the past year, the correlation between 18MK.DE and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с INDL18MK.DE с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

18MK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MK.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.19

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.37

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.26

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.59

-1.67

18MK.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и BRK-B

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-45.91%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-11.04%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-20.62%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-22.31%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-28.74%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-13.57%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-9.76%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

4.92%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и BRK-B

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.30%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.32%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.23%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.39%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.09%

+0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и BRK-B

Ни 18MK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор