Сравнение 18MK.DE с INDL
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs -1.19%/yr for INDL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 1.33%/yr for INDL.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и INDL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -24.71%. За последние 10 лет акции 18MK.DE превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.21% против -1.19% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.21%
INDL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -25.56%
- 1 год
- -30.01%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -11.57% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -24.71% | -14.70% | 14.66% | 22.28% | -18.10% | 50.76% | -41.67% | 5.49% | -31.21% | 99.96% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and INDL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between 18MK.DE and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. INDL — Ранг доходности на риск
18MK.DE
INDL
Сравнение 18MK.DE c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MK.DE | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.81 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.66 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MK.DE | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.11 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и INDL
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки INDL в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -94.34% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -36.95% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -49.24% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -49.24% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -90.78% | +49.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -74.68% | +47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -60.95% | +48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 18.06% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и INDL
Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 5.23%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.44% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 24.67% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 28.77% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 29.22% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 51.82% | -31.53% |
Сравнение комиссий 18MK.DE и INDL
18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDL
18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.71% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and INDL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18MK.DE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18MK.DE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while INDL is Leveraged Equities. 18MK.DE tracks MSCI India, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 1.33% for INDL.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и INDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор