PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с INDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 7.01%/yr vs 0.97%/yr for INDL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -17.22%. За последние 10 лет акции 18MK.DE превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 7.01% против 0.97% соответственно.

18MK.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.71%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-10.22%
3 года*
3.85%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.01%

INDL

1 день
-0.77%
1 месяц
5.43%
С начала года
-17.22%
6 месяцев
-16.91%
1 год
-23.68%
3 года*
-0.06%
5 лет*
0.04%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-6.34%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-17.22%-14.70%14.66%22.28%-18.10%50.76%-41.67%5.49%-31.21%99.96%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and INDL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.77

The correlation between 18MK.DE and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

18MK.DE vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MK.DEINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-1.12

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.65

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.27

+0.19

18MK.DE vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDL равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и INDL

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки INDL в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-94.34%

+51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-36.45%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-49.24%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-49.24%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-90.78%

+49.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-72.16%

+49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-60.98%

+48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

18.68%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и INDL

Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 4.73%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.71%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

25.10%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

29.10%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

29.38%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

51.66%

-31.36%

Сравнение комиссий 18MK.DE и INDL

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDL

18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.40%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and INDL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18MK.DE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18MK.DE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while INDL is Leveraged Equities. 18MK.DE tracks MSCI India, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 1.33% for INDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор