Сравнение 18MK.DE с INDL
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a India Equities fund tracking the MSCI India, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.15%/yr vs -1.46%/yr for INDL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 1.33%/yr for INDL.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и INDL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -19.80%. За последние 10 лет акции 18MK.DE превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 6.15% против -1.46% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 6.15%
INDL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -16.80%
- С начала года
- -19.80%
- 1 год
- -26.17%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -7.01% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -19.80% | -14.70% | 14.66% | 22.28% | -18.10% | 50.76% | -41.67% | 5.49% | -31.21% | 99.96% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and INDL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between 18MK.DE and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. INDL — Ранг доходности на риск
18MK.DE
INDL
Сравнение 18MK.DE c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MK.DE | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.77 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.52 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и INDL
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки INDL в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -94.34% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -33.98% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -49.24% | +19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -49.24% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -90.78% | +49.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.91% | -73.03% | +50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -61.02% | +48.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 18.18% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и INDL
Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 4.11%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.49% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 25.19% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 29.29% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 29.41% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 51.54% | -31.24% |
Сравнение комиссий 18MK.DE и INDL
18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDL
18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.44% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and INDL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18MK.DE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18MK.DE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
18MK.DE is categorized as India Equities, while INDL is Leveraged Equities. 18MK.DE tracks MSCI India, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: Amundi and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 1.33% for INDL.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и INDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор