Сравнение 18MK.DE с SCHD
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.49% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.21%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -11.57% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between 18MK.DE and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
18MK.DE
SCHD
Сравнение 18MK.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MK.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.57 | -7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 15.77 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MK.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.34 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.72 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и SCHD
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -32.28% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -4.15% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -21.40% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -21.40% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -32.28% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -0.85% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.43% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 1.73% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и SCHD
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.76% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 8.44% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 11.67% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.59% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.44% | +2.85% |
Сравнение комиссий 18MK.DE и SCHD
18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и SCHD
18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.
18MK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHD is Dividend. 18MK.DE tracks MSCI India, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор