Сравнение 18MK.DE с INDA
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - 18MK.DE tracks the MSCI India while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 6.36%/yr for INDA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и INDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -10.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MK.DE имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции INDA немного впереди с 6.36%.
18MK.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.21%
INDA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -13.20%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -11.57% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.70% | -9.51% | 15.80% | 13.65% | -3.30% | 30.43% | 5.36% | 8.89% | -2.29% | 19.35% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and INDA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between 18MK.DE and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск
18MK.DE
INDA
Сравнение 18MK.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MK.DE | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.73 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MK.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и INDA
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -41.78% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -18.08% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -25.03% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -25.03% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -41.78% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -22.26% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.10% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 8.62% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и INDA
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.23% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 14.57% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.00% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.01% | -0.72% |
Сравнение комиссий 18MK.DE и INDA
18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDA
Ни 18MK.DE, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and INDA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.
18MK.DE tracks MSCI India, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.69% for INDA.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор