PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MK.DE с INDA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds - 18MK.DE tracks the MSCI India while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.15%/yr vs 6.21%/yr for INDA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 18MK.DE charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 18MK.DE показывает доходность -7.01%, а INDA немного ниже – -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MK.DE имеют среднегодовую доходность 6.15%, а акции INDA немного впереди с 6.21%.

18MK.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-7.01%
1 год
-10.80%
3 года*
2.79%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.15%

INDA

1 день
0.49%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-7.07%
1 год
-9.88%
3 года*
2.79%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.01%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
INDA
iShares MSCI India ETF		-7.07%-9.51%15.80%13.65%-3.30%30.43%5.36%8.89%-2.29%19.35%

Correlation

The correlation between 18MK.DE and INDA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.81

The correlation between 18MK.DE and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL18MK.DE с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

18MK.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

18MK.DEINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.67

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-0.90

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.59

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.23

+0.07

18MK.DE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и INDA

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MK.DEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-41.78%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.77%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-25.03%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-25.03%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-41.78%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-19.11%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.17%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

8.15%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и INDA

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MK.DEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.80%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.48%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.79%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.09%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.00%

-0.70%

Сравнение комиссий 18MK.DE и INDA

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDA

Ни 18MK.DE, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

18MK.DE and INDA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

18MK.DE tracks MSCI India, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.80% for 18MK.DE and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор