PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MK.DE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MK.DE с INDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA).

18MK.DE и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MK.DE и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.14%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.25%-9.51%15.80%13.65%-3.30%30.43%5.36%8.89%-2.29%19.35%
Разные валюты инструментов

18MK.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MK.DE имеют среднегодовую доходность 6.52%, а акции INDA немного впереди с 6.69%.

18MK.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-11.13%
1 год
-16.01%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.07%
10 лет*
6.52%

INDA

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-12.25%
6 месяцев
-9.58%
1 год
-14.63%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY18MK.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с INDA:
INDA с INDYINDA с EPIINDA с FLININDA с VOOINDA с SMININDA с MCHIINDA с VNM

Сравнение комиссий 18MK.DE и INDA

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
INDA
iShares MSCI India ETF

Доходность на риск

18MK.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MK.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MK.DEINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.89

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

-1.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.79

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

-2.05

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MK.DE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MK.DEINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и INDA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDA

Ни 18MK.DE, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и INDA

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDA.

Загрузка...

Показатели просадок

18MK.DEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-45.07%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-18.69%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-22.72%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-45.07%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-20.53%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-9.48%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

5.70%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и INDA

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MK.DEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.03%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.49%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.02%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.05%

-0.81%