PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 18MK.DE с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 18MK.DE и INDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 18MK.DE с INDA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA).

18MK.DE и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 18MK.DE или INDA.

Доходность

Сравнение доходности 18MK.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

18MK.DE:

-0.11

INDA:

0.19

Коэф-т Сортино

18MK.DE:

0.01

INDA:

0.29

Коэф-т Омега

18MK.DE:

1.00

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

18MK.DE:

-0.08

INDA:

0.11

Коэф-т Мартина

18MK.DE:

-0.17

INDA:

0.24

Индекс Язвы

18MK.DE:

9.57%

INDA:

9.07%

Дневная вол-ть

18MK.DE:

19.24%

INDA:

16.58%

Макс. просадка

18MK.DE:

-42.41%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

18MK.DE:

-12.78%

INDA:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, 18MK.DE показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MK.DE имеют среднегодовую доходность 7.26%, а акции INDA немного впереди с 7.52%.

18MK.DE

С начала года

-5.65%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-8.23%

1 год

-1.66%

3 года

8.74%

5 лет

16.90%

10 лет

7.26%

INDA

С начала года

3.17%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-0.14%

1 год

3.19%

3 года

9.78%

5 лет

16.33%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий 18MK.DE и INDA

18MK.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
INDA
iShares MSCI India ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 18MK.DE и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
18MK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 18MK.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 18MK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MK.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MK.DE и INDA

18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок 18MK.DE и INDA

Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и INDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 18MK.DE и INDA

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...