PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

10AI.DE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.29%11.56%55.44%14.03%-4.90%31.82%17.68%28.77%0.79%
Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.29%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.03%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.67%
3 года*
26.51%
5 лет*
18.08%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с FEZ10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий 10AI.DE и SPMO

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

10AI.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.63

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.88

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и SPMO

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и SPMO

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-30.95%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.70%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-22.74%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.31%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.66%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.60%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и SPMO

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.93% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.23%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.90%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

24.88%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.28%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.74%

-3.68%