Сравнение 10AI.DE с SPMO
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - 10AI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 23.84%/yr for SPMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
10AI.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.64%.
10AI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 7.51% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.49% | 30.37% | -11.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.64% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 0.79% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
10AI.DE
SPMO
Сравнение 10AI.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AI.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.17 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.29 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AI.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и SPMO
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -32.02% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -11.63% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -25.02% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -25.02% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -6.34% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.51% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.58% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и SPMO
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.49% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.63% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 18.41% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.60% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.94% | -3.88% |
Сравнение комиссий 10AI.DE и SPMO
10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AI.DE и SPMO
Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.34% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.17% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
10AI.DE and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.
10AI.DE is categorized as Europe Equities, while SPMO is Momentum. 10AI.DE tracks MSCI Europe, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор