PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

10AI.DE и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и FEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-0.44%21.46%10.41%23.35%-8.96%23.43%-3.80%28.89%-12.25%
Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -0.44%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

FEZ

1 день
1.44%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.86%
3 года*
12.75%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий 10AI.DE и FEZ

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Доходность на риск

10AI.DE vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.92

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.87

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.29

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и FEZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и FEZ

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FEZ в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и FEZ

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки FEZ в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DEFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-64.21%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.63%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-35.05%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-8.95%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-17.17%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.72%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и FEZ

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 5.93%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DEFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.21%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.42%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.72%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.38%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

19.25%

-2.19%