PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

10AI.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%6.98%29.68%-4.38%
Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.15%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий 10AI.DE и VT

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

10AI.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.70

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.64

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и VT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и VT

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и VT

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-50.27%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.84%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-26.38%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.97%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.08%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и VT

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.04%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.73%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.74%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.99%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.10%

-0.04%