PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

10AI.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и CSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.62%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%0.92%
Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
7.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с FEZ10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий 10AI.DE и CSPX.L

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

10AI.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.45

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.72

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.65

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.93

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и CSPX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и CSPX.L

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и CSPX.L

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-33.90%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.83%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-24.39%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.43%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.76%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и CSPX.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.16%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.00%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.03%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.88%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.61%

+0.45%