PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-0.07%
Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с FEZ10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

10AI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.43

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

2.77

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-56.78%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.14%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-25.43%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.78%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-10.75%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и ^GSPC

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.42%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.93%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

20.69%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.81%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.63%

-1.57%