Сравнение 10AI.DE с ^GSPC
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 10.40%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
10AI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 10AI.DE показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
10AI.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 10.80% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.12% | 27.74% | -12.64% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -3.44% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
10AI.DE
^GSPC
Сравнение 10AI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 10AI.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.81 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.39 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.69% | -50.84% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.57% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -23.99% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -23.99% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.80% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.77% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.05% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и ^GSPC
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.61% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.16% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.61% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.84% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.60% | -2.67% |
Часто задаваемые вопросы
10AI.DE and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор