PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с VEUR.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с VEUR.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS).

10AI.DE и VEUR.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и VEUR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и VEUR.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		1.49%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.21%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 1.21%.

10AI.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.41%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

VEUR.AS

1 день
2.58%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.73%
1 год
13.79%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с FEZ10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с VUAA.L

Сравнение комиссий 10AI.DE и VEUR.AS

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

10AI.DE vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEVEUR.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.46

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

10.14

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. VEUR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.AS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и VEUR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEVEUR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и VEUR.AS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и VEUR.AS

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VEUR.AS в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.75%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и VEUR.AS

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и VEUR.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

10AI.DEVEUR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-35.63%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.45%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-20.19%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.33%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и VEUR.AS

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеют волатильность 5.93% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AI.DEVEUR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.84%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.07%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.06%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.04%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.47%

+1.59%