PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - 10AI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 9.86%/yr for BKIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

10AI.DE торгуется в EUR, в то время как BKIE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKIE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.69%.

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

BKIE

1 день
-1.69%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.69%
6 месяцев
9.94%
1 год
19.20%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%22.44%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.69%16.40%11.54%14.71%-8.25%22.26%18.85%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and BKIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between 10AI.DE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

10AI.DE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.50

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.10

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

8.45

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и BKIE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки BKIE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-16.15%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.57%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-15.82%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-16.15%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.69%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.91%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и BKIE

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.38%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.61%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.84%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.66%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.04%

+3.02%

Сравнение комиссий 10AI.DE и BKIE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и BKIE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BKIE в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.32%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AI.DE and BKIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.

10AI.DE is categorized as Europe Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. 10AI.DE tracks MSCI Europe, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Amundi and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.04% for BKIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор