Сравнение 0GZD.DE с PICK
0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both Metals funds - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, 0GZD.DE returned 21.66% vs 49.40% for PICK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности 0GZD.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 13.50%.
0GZD.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 5.63% | 17.58% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 13.50% | 42.73% |
Correlation
The correlation between 0GZD.DE and PICK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between 0GZD.DE and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZD.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
0GZD.DE
PICK
Сравнение 0GZD.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZD.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.66 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 8.25 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZD.DE и PICK
Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZD.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -62.66% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -18.63% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -16.30% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -19.00% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 6.00% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZD.DE и PICK
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) составляет 4.51%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZD.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.57% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 24.49% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 28.17% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 26.01% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 27.10% | -12.18% |
Сравнение комиссий 0GZD.DE и PICK
0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZD.DE и PICK
0GZD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.34% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
0GZD.DE and PICK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.
0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор