Сравнение 0GZD.DE с ALUM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L).
0GZD.DE и ALUM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 0GZD.DE и ALUM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и ALUM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 2.15% | 16.30% | 4.70% | -4.91% | -2.95% | 24.31% | 11.15% | 1.38% |
ALUM.L WisdomTree Aluminium | 20.29% | 3.98% | 11.53% | -7.34% | -10.71% | 48.44% | -6.45% | 3.50% |
Разные валюты инструментов
0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как ALUM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALUM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ALUM.L с доходностью 20.29%.
0GZD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
ALUM.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 0GZD.DE и ALUM.L
0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALUM.L в 0.49%.
Доходность на риск
0GZD.DE vs. ALUM.L — Ранг доходности на риск
0GZD.DE
ALUM.L
Сравнение 0GZD.DE c ALUM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0GZD.DE | ALUM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.52 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.02 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.72 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0GZD.DE | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.11 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между 0GZD.DE и ALUM.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZD.DE и ALUM.L
Ни 0GZD.DE, ни ALUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 0GZD.DE и ALUM.L
Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки ALUM.L в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и ALUM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0GZD.DE | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -77.63% | +37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.86% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -47.34% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -52.39% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -58.66% | +38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZD.DE и ALUM.L
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) составляет 5.58%, в то время как у WisdomTree Aluminium (ALUM.L) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0GZD.DE | ALUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.11% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 15.21% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 19.03% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.48% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.99% | -1.79% |