PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с META.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZD.DE с META.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, 0GZD.DE returned 12.45%/yr vs 8.44%/yr for META.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for META.L.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и META.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как META.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0GZD.DE показывает доходность 11.84%, а META.L немного выше – 11.99%.

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.72%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

META.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.99%
6 месяцев
17.58%
1 год
28.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и META.L

2026 (YTD)2025202420232022
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%12.76%
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		11.99%3.10%10.65%-10.90%9.26%

Correlation

The correlation between 0GZD.DE and META.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between 0GZD.DE and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с ZINC.L0GZD.DE с B4NQ.DE
Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.L

Доходность на риск

0GZD.DE vs. META.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c META.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEMETA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.85

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.58

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.77

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.72

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. META.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и META.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEMETA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и META.L

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки META.L в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и META.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZD.DEMETA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-20.90%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.59%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

-20.90%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-1.27%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.42%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.25%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и META.L

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZD.DEMETA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.24%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.89%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.45%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.65%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.65%

+1.46%

Сравнение комиссий 0GZD.DE и META.L

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и META.L

Ни 0GZD.DE, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZD.DE and META.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.40% for META.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и META.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор