Сравнение 0GZD.DE с AIGI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L).
0GZD.DE и AIGI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. AIGI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 0GZD.DE и AIGI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 2.10% | 16.30% | 4.70% | -4.91% | -2.95% | 24.31% | 11.15% | 1.38% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 7.12% | 5.26% | 9.87% | -14.43% | 3.11% | 38.29% | 4.89% | 3.70% |
Разные валюты инструментов
0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как AIGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 7.12%.
0GZD.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
AIGI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 0GZD.DE и AIGI.L
0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Доходность на риск
0GZD.DE vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
0GZD.DE
AIGI.L
Сравнение 0GZD.DE c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0GZD.DE | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.69 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.91 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 1.99 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0GZD.DE | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.03 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между 0GZD.DE и AIGI.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZD.DE и AIGI.L
Ни 0GZD.DE, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 0GZD.DE и AIGI.L
Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -64.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и AIGI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 0GZD.DE | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -69.67% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.83% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -41.99% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -31.38% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -45.58% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.24% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZD.DE и AIGI.L
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) составляет 5.64%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 0GZD.DE | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.03% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.85% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.67% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.49% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.20% | -1.00% |