PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с XMWJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZD.DE с XMWJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while XMWJ.DE tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZD.DE returned 5.74%/yr vs 6.79%/yr for XMWJ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for XMWJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и XMWJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0GZD.DE показывает доходность 11.84%, а XMWJ.DE немного ниже – 11.66%.

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.72%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

XMWJ.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.70%
1 год
28.56%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и XMWJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%
XMWJ.DE
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		11.66%3.54%10.30%-10.91%5.77%37.50%5.00%2.40%

Correlation

The correlation between 0GZD.DE and XMWJ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between 0GZD.DE and XMWJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L0GZD.DE с B4NQ.DE
Часто сравнивают с XMWJ.DE:
XMWJ.DE с WQTM.DEXMWJ.DE с WTEF.DEXMWJ.DE с EUDF.DEXMWJ.DE с 0GZB.DEXMWJ.DE с BNQV.DEXMWJ.DE с WTD7.DEXMWJ.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

0GZD.DE vs. XMWJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XMWJ.DE
Ранг доходности на риск XMWJ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c XMWJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEXMWJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.85

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.63

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.89

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.97

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. XMWJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMWJ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и XMWJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEXMWJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и XMWJ.DE

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки XMWJ.DE в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и XMWJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZD.DEXMWJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-36.27%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.31%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

-21.35%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-36.27%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-14.55%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-18.56%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и XMWJ.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) имеют волатильность 4.69% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZD.DEXMWJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.56%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.97%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.70%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.48%

-0.37%

Сравнение комиссий 0GZD.DE и XMWJ.DE

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии XMWJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и XMWJ.DE

Ни 0GZD.DE, ни XMWJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZD.DE and XMWJ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMWJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMWJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.40% for XMWJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и XMWJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор