PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с B4NB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZD.DE с B4NB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE).

0GZD.DE и B4NB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. B4NB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и B4NB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и B4NB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		2.15%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD		1.32%35.19%9.85%6.07%-8.69%21.42%23.18%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у B4NB.DE с доходностью 1.32%.

0GZD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.15%
6 месяцев
11.74%
1 год
17.46%
3 года*
6.24%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

B4NB.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
1.32%
6 месяцев
19.63%
1 год
29.83%
3 года*
14.51%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с ASRM.DE0GZD.DE с BCIM0GZD.DE с TMET0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с DBB0GZD.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с B4NB.DE:
B4NB.DE с 0GZB.DE

Сравнение комиссий 0GZD.DE и B4NB.DE

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии B4NB.DE в 0.99%.

0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD

Доходность на риск

0GZD.DE vs. B4NB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
B4NB.DE
Ранг доходности на риск B4NB.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NB.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NB.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NB.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c B4NB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEB4NB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.45

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.08

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.75

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. B4NB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NB.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и B4NB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEB4NB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между 0GZD.DE и B4NB.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и B4NB.DE

Ни 0GZD.DE, ни B4NB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и B4NB.DE

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки B4NB.DE в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и B4NB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZD.DEB4NB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-35.46%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.18%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-31.07%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-8.21%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-10.93%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.93%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и B4NB.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) имеют волатильность 5.58% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZD.DEB4NB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.65%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

16.63%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

20.55%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.62%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.55%

-1.35%