Сравнение 0GZB.DE с CPER
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 36.30% vs 12.56% for CPER. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и CPER
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как CPER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 11.39%.
0GZB.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 7.77% | 31.56% |
CPER United States Copper Index Fund | 11.39% | 10.72% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and CPER is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between 0GZB.DE and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. CPER — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
CPER
Сравнение 0GZB.DE c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZB.DE | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.53 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 1.11 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и CPER
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки CPER в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -44.89% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -23.65% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.04% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -20.09% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 11.31% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и CPER
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 4.74%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.41% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 20.16% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 32.53% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 25.50% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 22.98% | -3.45% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и CPER
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и CPER
Ни 0GZB.DE, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and CPER have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE is categorized as Metals, while CPER is Copper. 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and USCF. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор