PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 42.38% vs 50.07% for FNGU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 28.77%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.18%
С начала года
10.76%
6 месяцев
22.41%
1 год
42.38%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.64%
1 месяц
22.96%
С начала года
28.77%
6 месяцев
9.27%
1 год
50.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и FNGU

2026 (YTD)2025
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%28.47%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		28.77%-6.82%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and FNGU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO0GZB.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

0GZB.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.88

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.43

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.85

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

2.02

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.88

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и FNGU

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки FNGU в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DEFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-62.46%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-59.05%

+47.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-10.88%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-23.95%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

24.90%

-21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и FNGU

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 6.38%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DEFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

17.64%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

44.30%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

57.32%

-37.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

79.43%

-58.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

79.43%

-58.94%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и FNGU

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и FNGU

Ни 0GZB.DE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZB.DE and FNGU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0GZB.DE is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0GZB.DE is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

0GZB.DE is categorized as Metals, while FNGU is Leveraged Equities. 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BNP Paribas and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 2.60% for FNGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор