Сравнение 0GZB.DE с FNGU
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 37.88% vs 24.89% for FNGU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и FNGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 20.76%.
0GZB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- 26.47%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 8.56% | 31.56% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 15.67% | 76.31% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and FNGU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
FNGU
Сравнение 0GZB.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZB.DE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.42 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 0.95 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и FNGU
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки FNGU в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -62.90% | +51.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -59.05% | +47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -16.42% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -24.22% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 26.17% | -22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и FNGU
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 4.80%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 18.83% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 51.44% | -36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 63.40% | -42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 80.21% | -60.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 80.21% | -60.67% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и FNGU
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и FNGU
Ни 0GZB.DE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and FNGU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0GZB.DE is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0GZB.DE is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
0GZB.DE is categorized as Metals, while FNGU is Leveraged Equities. 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BNP Paribas and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 2.60% for FNGU.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор