PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с SLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZB.DE с SLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

0GZB.DE и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и SLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.25%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		10.96%29.95%-12.52%27.32%21.36%37.24%10.63%17.22%
Разные валюты инструментов

0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как SLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 10.96%.

0GZB.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
18.71%
1 год
27.39%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

SLX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.66%
С начала года
10.96%
6 месяцев
28.95%
1 год
42.43%
3 года*
13.96%
5 лет*
15.69%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO0GZB.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с REMX

Сравнение комиссий 0GZB.DE и SLX

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Доходность на риск

0GZB.DE vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DESLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.65

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

8.61

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DESLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.40

Корреляция

Корреляция между 0GZB.DE и SLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и SLX

0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.42%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и SLX

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки SLX в -77.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и SLX.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZB.DESLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-82.14%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.35%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-33.62%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.73%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-39.04%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.07%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и SLX

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 5.61%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZB.DESLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.65%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

16.80%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

27.61%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

26.66%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

30.78%

-10.29%