Сравнение 0GZB.DE с VOOG
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 36.30% vs 21.81% for VOOG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.19%.
0GZB.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 7.77% | 31.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 29.25% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and VOOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
VOOG
Сравнение 0GZB.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZB.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.73 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.89 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и VOOG
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -30.89% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.66% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.39% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.00% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и VOOG
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.24% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 13.23% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.14% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.11% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.18% | -1.65% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и VOOG
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и VOOG
0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and VOOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE is categorized as Metals, while VOOG is S&P 500. 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор