PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZB.DE с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

0GZB.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.73%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-5.54%7.62%44.86%26.06%-25.11%41.82%22.36%10.00%
Разные валюты инструментов

0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.54%.

0GZB.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.73%
6 месяцев
20.02%
1 год
28.35%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.94%
1 год
14.96%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO0GZB.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий 0GZB.DE и VOOG

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

0GZB.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.62

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.01

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.13

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

3.79

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.62

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между 0GZB.DE и VOOG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и VOOG

0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и VOOG

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZB.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-32.73%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.71%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-32.73%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.07%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-5.01%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и VOOG

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZB.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

12.81%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

24.37%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.89%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.08%

-0.58%