PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZB.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

0GZB.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.73%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%15.48%
Разные валюты инструментов

0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.43%.

0GZB.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.73%
6 месяцев
20.02%
1 год
28.35%
3 года*
12.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO0GZB.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий 0GZB.DE и QQQ

0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

0GZB.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.59

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.98

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.09

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

3.68

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.59

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между 0GZB.DE и QQQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и QQQ

0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и QQQ

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZB.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-82.97%

+51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.62%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-35.12%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.86%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-32.99%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и QQQ

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 5.62% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZB.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

13.00%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

24.84%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

22.03%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

22.61%

-2.11%