PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCMP с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCMP и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCMP
NASDAQ Composite Total Return Index		-6.96%21.14%29.57%44.64%-32.54%22.18%44.92%36.69%-2.84%29.64%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-4.41%17.39%24.40%26.11%-18.52%28.48%17.92%30.91%-4.78%21.38%
Разные валюты инструментов

^XCMP торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XCMP показывает доходность -6.96%, а ZSP.TO немного ниже – -7.01%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 16.99% против 13.32% соответственно.

^XCMP

1 день
3.83%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.43%
1 год
25.60%
3 года*
21.75%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.99%

ZSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-4.79%
1 год
14.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ^XCMP:
^XCMP с ^NQROBO^XCMP с ^NDX^XCMP с AAPL^XCMP с SPY^XCMP с QQQ^XCMP с ADP^XCMP с CIFR
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

^XCMP vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг доходности на риск ^XCMP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCMP c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCMPZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.77

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.19

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

5.57

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCMP vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCMPZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ZSP.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ZSP.TO

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCMPZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-26.94%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.43%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-22.25%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-26.94%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.12%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.37%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.33%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ZSP.TO

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCMPZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.27%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.00%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.25%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.89%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

18.07%

+3.88%