PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с XAU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с XAU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Goldmoney Inc. (XAU.TO).

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и XAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Goldmoney Inc. (XAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и XAU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
XAU.TO
Goldmoney Inc.		54.27%41.95%-9.20%-5.47%-20.36%-19.25%34.73%14.54%-74.19%104.35%
Разные валюты инструментов

^TNX торгуется в USD, в то время как XAU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XAU.TO с доходностью 54.27%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции XAU.TO по среднегодовой доходности: 9.20% против -2.70% соответственно.

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%

XAU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-9.65%
С начала года
54.27%
6 месяцев
53.85%
1 год
102.46%
3 года*
17.37%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
-2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Goldmoney Inc.

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с XAU.TO:
XAU.TO с GLDXAU.TO с BTC-USDXAU.TO с ETH-USDXAU.TO с EURUSD=XXAU.TO с DAXXAU.TO с PHYSXAU.TO с AAAU

Доходность на риск

^TNX vs. XAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XAU.TO
Ранг доходности на риск XAU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c XAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Goldmoney Inc. (XAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXXAU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.58

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

3.51

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

4.83

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.94

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. XAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XAU.TO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и XAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXXAU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.58

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.01

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^TNX и XAU.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и XAU.TO

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки XAU.TO в -84.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и XAU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXXAU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-83.39%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-23.48%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-60.06%

+28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-83.39%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-58.08%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-63.61%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

10.44%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и XAU.TO

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.89%, в то время как у Goldmoney Inc. (XAU.TO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXXAU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

12.20%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

33.17%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

40.12%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

40.10%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.18%

52.19%

-4.01%