Сравнение ^STOXX с ISX5.L
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 12.69%/yr for ISX5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.69% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
ISX5.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 8.89% | 21.05% | 11.50% | 23.10% | -8.28% | 22.46% | -1.99% | 28.45% | 6.34% | -3.78% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and ISX5.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between ^STOXX and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
^STOXX
ISX5.L
Сравнение ^STOXX c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.81 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ISX5.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -38.16% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.77% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -16.22% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.12% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -38.16% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -7.60% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ISX5.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.87% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 14.08% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 17.14% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.38% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.70% | -5.20% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and ISX5.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор