PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с ABBNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и ABB Ltd (ABBNY).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
ABBNY
ABB Ltd		14.69%22.75%33.50%36.23%-17.01%44.54%10.99%29.63%-25.80%26.09%
Разные валюты инструментов

^SSMI торгуется в CHF, в то время как ABBNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBNY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 5.39% против 17.45% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

ABBNY

1 день
3.13%
1 месяц
-3.94%
С начала года
14.69%
6 месяцев
16.64%
1 год
46.41%
3 года*
30.70%
5 лет*
20.70%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

ABB Ltd

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPCABBNY с VT

Доходность на риск

^SSMI vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMIABBNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.65

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.50

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.57

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

11.97

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMIABBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.65

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и ABBNY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и ABBNY

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -68.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и ABBNY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMIABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-93.98%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-15.71%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-36.07%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-43.98%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.86%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-25.71%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.96%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и ABBNY

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 5.22%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMIABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

10.09%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

19.25%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

28.29%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

24.29%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

24.72%

-10.46%