PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSMI или VTI.

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.26

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.59

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.09

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.35

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

^SSMI:

1.31

VTI:

2.67

Индекс Язвы

^SSMI:

4.68%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

^SSMI:

15.66%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

^SSMI:

-7.19%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.02% соответственно.

^SSMI

С начала года

5.33%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

2.66%

1 год

3.96%

5 лет

4.88%

10 лет

2.99%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSMI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и VTI

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и VTI

Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.44% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...