PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-2.98%2.32%33.57%14.76%-18.42%29.38%10.87%28.45%-4.31%16.07%
Разные валюты инструментов

^SSMI торгуется в CHF, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.61% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

VTI

1 день
0.34%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.42%
1 год
6.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.96%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

^SSMI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMIVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.29

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.56

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.43

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.63

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMIVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и VTI

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке VTI в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-55.45%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.30%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-25.36%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-35.00%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.54%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-8.08%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.60%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и VTI

Swiss Market Index (^SSMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.22% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.30%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

23.83%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.66%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.81%

-5.55%