PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с UBSG.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с UBSG.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и UBS Group AG (UBSG.SW).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и UBSG.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и UBS Group AG (UBSG.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и UBSG.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
UBSG.SW
UBS Group AG		-14.61%35.41%7.61%53.72%6.20%33.21%6.69%5.35%-29.02%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у UBSG.SW с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям UBSG.SW по среднегодовой доходности: 5.39% против 10.43% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

UBSG.SW

1 день
2.70%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.64%
3 года*
19.49%
5 лет*
17.79%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

UBS Group AG

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с VTI
Часто сравнивают с UBSG.SW:
UBSG.SW с UBSUBSG.SW с SREN.SWUBSG.SW с VOOUBSG.SW с IBITUBSG.SW с BACUBSG.SW с JPMUBSG.SW с VGT

Доходность на риск

^SSMI vs. UBSG.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UBSG.SW
Ранг доходности на риск UBSG.SW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSG.SW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSG.SW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSG.SW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSG.SW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSG.SW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c UBSG.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и UBS Group AG (UBSG.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMIUBSG.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.73

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.12

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.38

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. UBSG.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа UBSG.SW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и UBSG.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMIUBSG.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и UBSG.SW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и UBSG.SW

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки UBSG.SW в -87.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и UBSG.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMIUBSG.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-87.95%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-23.81%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-32.31%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-58.22%

+30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-38.53%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-49.82%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

9.56%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и UBSG.SW

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 5.22%, в то время как у UBS Group AG (UBSG.SW) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSG.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMIUBSG.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.32%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

17.85%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

27.42%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

28.91%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

28.86%

-14.60%