PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.35%2.86%34.73%14.88%-17.06%32.52%8.35%28.99%-3.64%16.54%
Разные валюты инструментов

^SSMI торгуется в CHF, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.97% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

SPY

1 день
0.34%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.58%
1 год
6.40%
3 года*
13.09%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SSMI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.27

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.40

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.55

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и SPY

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке SPY в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-55.19%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.05%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.50%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.72%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-5.53%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-9.09%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.54%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и SPY

Swiss Market Index (^SSMI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.97%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.11%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

23.93%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.40%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.52%

-5.26%