PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SSMI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SSMI или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SSMI:

0.26

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

^SSMI:

0.59

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

^SSMI:

1.09

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SSMI:

0.35

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

^SSMI:

1.31

SPY:

2.92

Индекс Язвы

^SSMI:

4.68%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

^SSMI:

15.66%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

^SSMI:

-56.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^SSMI:

-7.19%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.99% против 12.59% соответственно.

^SSMI

С начала года

5.33%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

2.66%

1 год

3.96%

5 лет

4.88%

10 лет

2.99%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SSMI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг риск-скорректированной доходности ^SSMI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SSMI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и SPY

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и SPY

Swiss Market Index (^SSMI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.44% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...