PortfoliosLab logo

Swiss Market Index (^SSMI)

Индекс · Валюта в CHF · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Swiss Market Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-0.18%
-2.75%
^SSMI (Swiss Market Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SSMI

Swiss Market Index

Доходность

Swiss Market Index показал доход в 4.55% с начала года и -3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swiss Market Index составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 6.98%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.92%0.24%
С начала года4.55%4.65%
6 месяцев0.81%-3.74%
1 год-3.39%-6.90%
5 лет (среднегодовая)5.43%5.10%
10 лет (среднегодовая)3.52%6.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.19%-1.66%0.07%2.98%
20222.77%-3.58%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SSMI
Swiss Market Index
-0.24
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Swiss Market Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.202023FebruaryMarchAprilMay
-0.24
-0.35
^SSMI (Swiss Market Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-13.51%
-17.95%
^SSMI (Swiss Market Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swiss Market Index с января 2010 показал максимальную просадку в 56.31%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 896 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.31%22 июл. 1998 г.117112 мар. 2003 г.89627 сент. 2006 г.2067
-54.81%4 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.22175 янв. 2018 г.2660
-32.59%29 авг. 1989 г.33614 янв. 1991 г.3265 мая 1992 г.662
-27.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.29325 мая 2021 г.316
-22.91%1 февр. 1994 г.28013 мар. 1995 г.17420 нояб. 1995 г.454

График волатильности

Текущая волатильность Swiss Market Index составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.23%
4.49%
^SSMI (Swiss Market Index)
Benchmark (^GSPC)