PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Swiss Market Index (^SSMI)

Индекс · Валюта в CHF · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI^SSMI с 0QLR.L^SSMI с BRK-B

Доходность

График доходности ^SSMI

Swiss Market Index (^SSMI) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции ^SSMI — CHF 13,341. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции ^SSMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 1,153.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Swiss Market Index (^SSMI) показал доход в 0.56% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SSMI составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.33%.

Swiss Market Index

1 день
0.93%
1 месяц
2.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.48%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
5.03%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.03%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.22%
6 месяцев
8.67%
1 год
22.51%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SSMI по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^SSMI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 окт. 1989 г. с доходностью -10.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.60%6.26%-8.83%2.81%3.09%-1.49%0.56%
20258.59%3.23%-3.12%-3.82%0.91%-2.50%-0.72%2.97%-0.64%1.03%4.90%3.38%14.37%
20241.76%0.93%2.55%-4.00%6.57%-0.06%2.70%0.97%-2.15%-3.09%-0.24%-1.39%4.16%
20235.19%-1.66%0.07%2.98%-1.92%0.56%0.26%-1.62%-1.46%-5.22%4.46%2.61%3.81%
2022-5.04%-1.96%1.46%-0.27%-4.27%-7.49%3.77%-2.61%-5.41%5.46%2.77%-3.58%-16.67%
2021-1.05%-0.65%4.99%-0.23%3.09%5.10%1.46%2.43%-6.19%4.00%0.43%5.89%20.29%

Метрики бенчмарка

Swiss Market Index has an annualized alpha of 0.03%, beta of 0.39, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.

  • This index participated in 66.76% of S&P 500 Index downside but only 49.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.27 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.27 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.03%
Бета
0.39
R²
0.27
Участие в росте
49.90%
Участие в снижении
66.76%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SSMI имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ^SSMI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Market Index (^SSMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^SSMIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.70

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.25

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.45

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

8.17

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Swiss Market Index показал максимальную просадку в 56.31%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.

Текущая просадка Swiss Market Index составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2003 года2003
-56.31%март 2003 г.
4y 7mo3y 6mo
8y 2moиюль 1998 г. - сент. 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-54.81%март 2009 г.
1y 9mo8y 10mo
10y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2018 г.
Медвежий рынок 1991 года1991
-32.59%янв. 1991 г.
1y 4mo1y 3mo
2y 8moавг. 1989 г. - май 1992 г.
Обвал COVID2020
-27.54%март 2020 г.
1mo 2d1y 2mo
1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г.
Медвежий рынок 1995 года1995
-22.91%март 1995 г.
1y 1mo8mo 12d
1y 9moфевр. 1994 г. - нояб. 1995 г.

Показатели просадок

^SSMIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-57.69%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.21%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-24.92%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.92%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.88%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.09%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-14.42%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.76%

+1.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SSMI

Добавьте Swiss Market Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SSMI