PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Swiss Market Index (^SSMI)

Индекс · Валюта в CHF · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI^SSMI с 0QLR.L^SSMI с BRK-B

Доходность

График доходности ^SSMI

Swiss Market Index (^SSMI) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции ^SSMI — CHF 14,307. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции ^SSMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 1,189.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Swiss Market Index (^SSMI) показал доход в 7.84% с начала года и 20.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SSMI составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.08%.

Swiss Market Index

1 день
0.00%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
6.17%
С начала года
7.84%
1 год
20.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.77%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.07%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
9.22%
С начала года
12.16%
1 год
21.55%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SSMI по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^SSMI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.60%6.26%-8.83%2.81%3.09%4.81%0.80%7.84%
20258.59%3.23%-3.12%-3.82%0.91%-2.50%-0.72%2.97%-0.64%1.03%4.90%3.38%14.37%
20241.76%0.93%2.55%-4.00%6.57%-0.06%2.70%0.97%-2.15%-3.09%-0.24%-1.39%4.16%
20235.19%-1.66%0.07%2.98%-1.92%0.56%0.26%-1.62%-1.46%-5.22%4.46%2.61%3.81%
2022-5.04%-1.96%1.46%-0.27%-4.27%-7.49%3.77%-2.61%-5.41%5.46%2.77%-3.58%-16.67%
2021-1.05%-0.65%4.99%-0.23%3.66%4.52%1.46%2.43%-6.19%4.00%0.43%5.89%20.29%

Метрики бенчмарка

Swiss Market Index has an annualized alpha of 0.19%, beta of 0.39, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1990.

  • This index participated in 67.15% of S&P 500 Index downside but only 50.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.27 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.27 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.19%
Бета
0.39
R²
0.27
Участие в росте
50.77%
Участие в снижении
67.15%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SSMI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^SSMI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Market Index (^SSMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SSMIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.59

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.11

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.35

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.82

-2.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Swiss Market Index показал максимальную просадку в 56.31%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 896 торговых сессий.

Текущая просадка Swiss Market Index составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-56.31%март 2003 г.
4y 7mo3y 6mo
8y 2moиюль 1998 г. - сент. 2006 г.
—
-54.81%март 2009 г.
1y 9mo8y 10mo
10y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2018 г.
Финансовый кризис2007–2009
-27.54%март 2020 г.
1mo 2d1y 2mo
1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г.
Обвал COVID2020
-22.91%март 1995 г.
1y 1mo8mo 12d
1y 9moфевр. 1994 г. - нояб. 1995 г.
—
-22.34%сент. 2022 г.
9mo 1d2y 5mo
3y 1moдек. 2021 г. - февр. 2025 г.
Медвежий рынок2022

Показатели просадок

^SSMIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-57.01%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.21%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-24.92%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.92%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.88%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.55%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-14.02%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.76%

+0.93%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SSMI

Добавьте Swiss Market Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SSMI