PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с SREN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с SREN.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Swiss Re AG (SREN.SW).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и SREN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Swiss Re AG (SREN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и SREN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
SREN.SW
Swiss Re AG		-0.79%5.73%47.27%16.42%2.60%15.83%-17.12%27.56%4.07%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у SREN.SW с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям SREN.SW по среднегодовой доходности: 5.39% против 10.52% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

SREN.SW

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-10.13%
1 год
-9.52%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Swiss Re AG

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI
Часто сравнивают с SREN.SW:
SREN.SW с ZURN.SWSREN.SW с SLHN.SWSREN.SW с CS.PASREN.SW с UBSG.SWSREN.SW с AXA.DESREN.SW с MURGYSREN.SW с PGHN.SW

Доходность на риск

^SSMI vs. SREN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SREN.SW
Ранг доходности на риск SREN.SW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SREN.SW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SREN.SW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SREN.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SREN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SREN.SW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c SREN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Swiss Re AG (SREN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMISREN.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.37

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.45

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.88

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. SREN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SREN.SW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и SREN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMISREN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и SREN.SW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и SREN.SW

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки SREN.SW в -92.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и SREN.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMISREN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-92.41%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-21.18%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.74%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-53.17%

+25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-14.78%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-30.24%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

10.93%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и SREN.SW

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 5.22%, в то время как у Swiss Re AG (SREN.SW) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SREN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMISREN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.86%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

16.10%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

24.85%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

21.76%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

23.20%

-8.94%