PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с ZURN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с ZURN.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и ZURN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и ZURN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-5.65%17.58%29.76%4.89%16.11%12.78%0.06%43.68%4.89%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у ZURN.SW с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции ^SSMI уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 5.39% против 16.63% соответственно.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

ZURN.SW

1 день
1.14%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-3.96%
3 года*
15.12%
5 лет*
12.67%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Zurich Insurance Group AG

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW^SSMI с VTI
Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVVZURN.SW с KBWP

Доходность на риск

^SSMI vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMIZURN.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.20

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.13

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.29

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.70

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. ZURN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ZURN.SW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и ZURN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMIZURN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и ZURN.SW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и ZURN.SW

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки ZURN.SW в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и ZURN.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMIZURN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-88.78%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.84%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-15.31%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-39.33%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.24%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-36.95%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и ZURN.SW

Swiss Market Index (^SSMI) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеют волатильность 5.22% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMIZURN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.99%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

13.59%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

19.88%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.88%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.57%

-5.31%