PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с BDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с BDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Becton, Dickinson and Company (BDX).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и BDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-4.53%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
BDX
Becton, Dickinson and Company		3.12%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ^SPXHC превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 8.06% против 4.46% соответственно.

^SPXHC

1 день
0.80%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.08%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.90%
10 лет*
8.06%

BDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-10.88%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.39%
1 год
-9.95%
3 года*
-5.30%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

Becton, Dickinson and Company

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с IVV^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW
Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с ADPBDX с SCHD

Доходность на риск

^SPXHC vs. BDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHCBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.32

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.23

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.41

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

-0.69

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. BDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BDX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHCBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и BDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и BDX

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и BDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXHCBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-51.17%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-27.06%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-40.06%

+22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-40.06%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-26.13%

+18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.49%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

16.19%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и BDX

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 4.73%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXHCBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.52%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

31.36%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

22.98%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.34%

-6.76%