PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXEW с SPEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXEW с SPEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L).

SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и SPEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXEW и SPEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%12.67%
SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.31%11.74%12.18%13.32%-11.89%26.40%
Разные валюты инструментов

^SPXEW торгуется в USD, в то время как SPEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SPEX.L с доходностью 0.31%.

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%

SPEX.L

1 день
1.48%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.08%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Equal Weighted Index

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX
Часто сравнивают с SPEX.L:
SPEX.L с RSPSPEX.L с WELE.DESPEX.L с SPYSPEX.L с EWSP.LSPEX.L с VOOSPEX.L с GARPSPEX.L с JGGI.L

Доходность на риск

^SPXEW vs. SPEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPEX.L
Ранг доходности на риск SPEX.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXEW c SPEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXEWSPEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.49

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXEW vs. SPEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEX.L равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и SPEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXEWSPEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и SPEX.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и SPEX.L

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SPEX.L в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SPEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXEWSPEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-25.19%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.40%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.67%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.87%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.08%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и SPEX.L

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXEWSPEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.86%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.46%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.43%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

29.85%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

29.85%

-11.42%