PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEX.L с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEX.L и GARP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPEX.L с GARP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

SPEX.L и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или GARP.

Доходность

Сравнение доходности SPEX.L и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEX.L:

0.21

GARP:

0.64

Коэф-т Сортино

SPEX.L:

0.37

GARP:

0.95

Коэф-т Омега

SPEX.L:

1.05

GARP:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPEX.L:

0.12

GARP:

0.64

Коэф-т Мартина

SPEX.L:

0.46

GARP:

2.12

Индекс Язвы

SPEX.L:

6.53%

GARP:

7.13%

Дневная вол-ть

SPEX.L:

15.89%

GARP:

27.04%

Макс. просадка

SPEX.L:

-25.19%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

SPEX.L:

-17.92%

GARP:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPEX.L показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 1.16%.

SPEX.L

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.92%

1 год

3.03%

3 года

5.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GARP

С начала года

1.16%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

1.65%

1 год

16.90%

3 года

22.37%

5 лет

19.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий SPEX.L и GARP

SPEX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEX.L и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEX.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPEX.L, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEX.L c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEX.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEX.L и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEX.L и GARP

SPEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020
SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.41%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SPEX.L и GARP

Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и GARP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPEX.L и GARP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...