PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		-9.25%23.31%35.69%31.78%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

^SPLRCT

1 день
4.24%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-8.74%
1 год
27.10%
3 года*
25.03%
5 лет*
16.73%
10 лет*
21.37%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с LYMS.DE
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

^SPLRCT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCTMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.60

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.57

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCTMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.36

-0.89

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и MAGS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и MAGS

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCTMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-29.91%

-52.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-18.62%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-13.78%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-4.77%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.36%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и MAGS

Текущая волатильность для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) составляет 7.66%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCTMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

8.50%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

15.51%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

28.70%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

26.28%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

26.28%

-1.54%