PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с ASML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и ASML Holding N.V. (ASML).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		-11.62%23.31%35.69%56.39%-28.91%33.35%42.21%48.04%-1.62%36.91%
ASML
ASML Holding N.V.		27.27%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции ^SPLRCT уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.22% против 31.09% соответственно.

^SPLRCT

1 день
-2.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-10.49%
1 год
24.96%
3 года*
25.87%
5 лет*
16.60%
10 лет*
21.22%

ASML

1 день
2.95%
1 месяц
-4.48%
С начала года
27.27%
6 месяцев
35.95%
1 год
106.05%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.57%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с VGT^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с LYMS.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с AMATASML с SOXX

Доходность на риск

^SPLRCT vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCTASMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.55

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.12

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.02

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

16.79

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCTASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.55

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и ASML составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и ASML

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и ASML.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCTASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-90.00%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-17.85%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-56.84%

+22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-56.84%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-10.92%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-28.28%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.40%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и ASML

Текущая волатильность для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) составляет 6.44%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCTASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

14.55%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

29.45%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

41.84%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

41.54%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

38.06%

-13.36%