Сравнение ^SPLRCT с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и LYMS.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^SPLRCT S&P 500 Information Technology Index	-9.25%	23.31%	35.69%	56.39%	-28.91%	33.35%	42.21%	48.04%	-1.62%	36.91%
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	-5.49%	20.96%	26.08%	56.30%	-33.73%	28.58%	47.76%	39.82%	-1.67%	32.30%

Разные валюты инструментов

^SPLRCT торгуется в USD, в то время как LYMS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции ^SPLRCT превзошли акции LYMS.DE по среднегодовой доходности: 21.37% против 18.92% соответственно.

^SPLRCT

1 день: 4.24%

1 месяц: -4.73%

С начала года: -9.25%

6 месяцев: -8.74%

1 год: 27.10%

3 года*: 25.03%

5 лет*: 16.73%

10 лет*: 21.37%

LYMS.DE

1 день: 2.94%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -5.45%

6 месяцев: -2.38%

1 год: 24.99%

3 года*: 23.29%

5 лет*: 13.20%

10 лет*: 18.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

S&P 500 Information Technology Index

Название символа

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ^SPLRCT:

^SPLRCT с MAGS ^SPLRCT с ASML ^SPLRCT с VGT ^SPLRCT с TEC.TO ^SPLRCT с MRVL ^SPLRCT с QDVO

Часто сравнивают с LYMS.DE:

LYMS.DE с XNAS.DE LYMS.DE с QQQ LYMS.DE с EXV1.DE LYMS.DE с EQQQ.DE LYMS.DE с QQQM LYMS.DE с ^NDX LYMS.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

^SPLRCT vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPLRCT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^SPLRCT	LYMS.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.21	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.79	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	2.21	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	8.13	-3.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^SPLRCT	LYMS.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.21	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.63	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	0.94	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.72	-0.25

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и LYMS.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и LYMS.DE

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	^SPLRCT	LYMS.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.51%	-50.00%	-32.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.41%	-13.41%	-5.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.27%	-31.12%	-3.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.27%	-31.12%	-3.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.95%	-7.56%	-7.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.50%	-8.85%	-20.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.01%	3.41%	+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и LYMS.DE

S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^SPLRCT	LYMS.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.66%	5.66%	+2.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.92%	11.97%	+3.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.29%	20.69%	+6.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.16%	20.78%	+4.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.74%	19.94%	+4.80%

Сравнение ^SPLRCT с LYMS.DE

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и LYMS.DE

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и LYMS.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

^SPLRCT

LYMS.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^SPLRCT vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

^SPLRCT

LYMS.DE

Сравнение ^SPLRCT c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^SPLRCT vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и LYMS.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и LYMS.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)