PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		-9.25%23.31%35.69%56.39%-28.91%33.35%42.21%20.97%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%20.98%34.10%56.77%-36.73%26.39%50.50%16.77%
Разные валюты инструментов

^SPLRCT торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -10.26%.

^SPLRCT

1 день
4.24%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-8.74%
1 год
27.10%
3 года*
25.03%
5 лет*
16.73%
10 лет*
21.37%

TEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-9.07%
1 год
20.79%
3 года*
23.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с LYMS.DE
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

^SPLRCT vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCTTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.26

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCTTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и TEC.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и TEC.TO

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCTTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-35.31%

-47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-17.52%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-35.31%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-13.33%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-8.17%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и TEC.TO

S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCTTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

7.12%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

13.72%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

24.57%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

24.08%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

25.86%

-1.12%