PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и QDVO

2026 (YTD)20252024
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		-9.25%23.31%7.40%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

^SPLRCT

1 день
4.24%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-8.74%
1 год
27.10%
3 года*
25.03%
5 лет*
16.73%
10 лет*
21.37%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с LYMS.DE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

^SPLRCT vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCTQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.13

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.94

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCTQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.92

-0.46

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и QDVO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и QDVO

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCTQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-17.75%

-64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-10.24%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-6.70%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-2.51%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.75%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и QDVO

S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCTQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.38%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

9.78%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

18.61%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

18.01%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

18.01%

+6.73%