PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		-9.25%23.31%35.69%56.39%-28.91%33.35%42.21%48.04%-1.62%36.91%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции ^SPLRCT уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 21.37% против 27.79% соответственно.

^SPLRCT

1 день
4.24%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-8.74%
1 год
27.10%
3 года*
25.03%
5 лет*
16.73%
10 лет*
21.37%

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с VGT^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с LYMS.DE
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHP

Доходность на риск

^SPLRCT vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCTMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.80

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

6.09

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCT vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRVL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCTMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCT и MRVL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и MRVL

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCTMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-91.60%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-26.36%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-61.88%

+27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-61.88%

+27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-15.07%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-47.08%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

12.14%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и MRVL

Текущая волатильность для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) составляет 7.66%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCTMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

25.89%

-18.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

41.29%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

64.58%

-37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

58.45%

-33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

49.97%

-25.23%