PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с BA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
BA
The Boeing Company		-4.10%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 14.22% против 6.18% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%

BA

1 день
0.43%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.24%
1 год
23.53%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

The Boeing Company

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с AIR.PABA с VOOBA с BAESYBA с AAPL

Доходность на риск

^SP500TR vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

2.37

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.11

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BA.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-89.45%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-24.96%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-55.33%

+30.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-77.92%

+44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-51.61%

+46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-30.97%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

10.05%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.30%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

12.54%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

23.39%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

36.99%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

36.23%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

41.37%

-23.33%