Сравнение ^SP500TR с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с BA

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или BA.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.32

BA:

-0.13

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.57

BA:

0.09

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.08

BA:

1.01

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.32

BA:

-0.07

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.43

BA:

-0.38

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.19%

BA:

13.34%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.99%

BA:

39.71%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

^SP500TR:

-13.83%

BA:

-62.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 11.67% против 1.89% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-8.96%

1 год

6.62%

5 лет

14.73%

10 лет

11.67%

С начала года

-8.53%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

4.24%

1 год

-4.88%

5 лет

1.01%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.32

BA: -0.13

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.57

BA: 0.09

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.08

BA: 1.01

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.32

BA: -0.07

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.43

BA: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.59%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BA

^SP500TR

BA

Сравнение ^SP500TR c BA - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BA

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество