PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Financial Select Sector Index (^SIXM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector Index

Популярные сравнения: ^SIXM с ^SIXE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Financial Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
295.39%
465.24%
^SIXM (Financial Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Financial Select Sector Index показал доход в 8.17% с начала года и 27.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Financial Select Sector Index составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.17%10.42%
1 месяц-0.01%2.95%
6 месяцев15.02%15.74%
1 год27.16%25.24%
5 лет (среднегодовая)9.56%13.90%
10 лет (среднегодовая)8.53%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.91%3.96%4.67%-4.31%8.17%
20236.70%-2.45%-9.74%3.01%-4.48%6.53%4.70%-2.86%-3.25%-2.62%10.68%5.25%9.94%
2022-0.08%-1.49%-0.35%-10.02%2.57%-11.06%7.01%-2.18%-7.93%11.80%6.83%-5.43%-12.35%
2021-1.93%11.36%5.62%6.41%4.68%-3.10%-0.61%5.00%-1.99%7.12%-5.79%3.12%32.55%
2020-2.80%-11.34%-21.48%9.34%2.42%-0.52%3.52%4.13%-3.67%-1.05%16.75%6.05%-4.10%
20198.59%2.18%-2.75%8.84%-7.38%6.57%2.30%-5.07%4.46%2.24%4.83%2.49%29.17%
20186.36%-2.96%-4.46%-0.47%-1.12%-2.02%5.14%1.18%-2.37%-4.87%2.58%-11.45%-14.66%
20170.12%5.01%-2.90%-0.97%-1.41%6.32%1.60%-1.85%5.05%2.82%3.28%1.83%20.03%
2016-8.96%-3.17%7.08%3.27%1.82%-3.43%3.41%3.57%-2.87%2.16%13.67%3.76%20.14%
2015-6.99%5.65%-0.78%0.07%1.64%-0.48%3.01%-6.94%-3.17%6.11%1.70%-2.35%-3.48%
2014-3.73%2.94%3.08%-1.64%1.23%2.28%-1.55%4.03%-0.55%2.86%2.12%1.62%13.10%
20135.77%1.14%3.69%2.68%5.87%-1.77%5.28%-5.22%2.63%3.15%4.37%2.00%33.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXM среди indices на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXM, с текущим значением в 7878
^SIXM (Financial Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXM, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXM, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXM, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Financial Select Sector Index (^SIXM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXM, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXM, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.37

Коэффициент Шарпа

Financial Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.23
2.21
^SIXM (Financial Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.87%
-1.02%
^SIXM (Financial Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Financial Select Sector Index показал максимальную просадку в 52.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Financial Select Sector Index составляет 3.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.3%5 янв. 2009 г.436 мар. 2009 г.448 мая 2009 г.87
-43.13%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.19912 янв. 2021 г.254
-34.31%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.31910 янв. 2013 г.475
-26.95%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.548
-26.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2396 дек. 2019 г.468

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Financial Select Sector Index составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.46%
3.13%
^SIXM (Financial Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)